[시스템 트레이딩][ai트레이딩]트레이딩 봇 그냥 쓰면 안되는 이유 파라미터 셋팅의 중요성

트레이딩 봇

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안녕하세요,

 

오늘은 다양한 선물 시장을 대상으로 설계된 여러 트레이딩 봇에 대해 살펴보겠습니다.

 

현재 시중에는 수많은 트레이딩 봇들이 출시되어 있습니다. 이러한 봇들은 신뢰할 수 있을까요?

 

결론부터 말씀드리자면, 약 80%는 사기일 가능성이 높으며, 나머지 20% 중에서도 90%는 실사용 가치가 낮습니다.

그렇다면 왜 이런 현상이 발생할까요?

 

일부에서는 "진짜 좋은 봇이라면 본인이 직접 사용하지 않고 판매하지 않겠느냐"고 주장합니다. 이는 일견 반은 맞고 반은 틀린 말입니다.

 

그 이유는 다음과 같습니다. 분명히 뛰어난 트레이딩 봇도 존재합니다. 하지만 해당 봇이 수익률이 뛰어나다 해도 이를 판매하여 추가적인 수익을 올릴 수 있다면 많은 사람들이 사용하지 않을 이유가 없습니다. 실제로 마법 같은 트레이딩 타점이나 비법이 있는 것이 아니라, 소수의 우수한 트레이딩 봇은 기본에 충실하게 설계되어 있기 때문입니다. 기본에 충실하다는 것은 리스크 관리, 합리적이고 원칙적인 진입 타점, 그리고 꾸준한 소폭의 우위를 유지하며 중장기적으로 수익을 누적시키는 구조를 의미합니다.

 

즉, 이러한 전략을 시중에 공개한다고 해서 그 전략의 승률이 떨어지는 것은 아닙니다. 좋은 트레이딩 봇을 평가하는 가장 명확한 척도는 수익률입니다. 트레이딩 봇은 쉽게 말해 하나의 로직(논리) 상자라고 할 수 있습니다. 사전에 설정된 논리에 따라 항상 동일하게 감정을 배제하고 반복적으로 거래를 수행하는 것이 트레이딩 봇의 특징입니다.

 

예를 들어, RSI 상승 다이버전스, 거래량 동반 상승, 전고점 돌파라는 세 가지 조건으로 트레이딩 봇을 구성한다면, 이 세 가지 조건이 동시에 충족될 때 거래가 이루어지는 구조입니다.

 

하지만 여기서 한 가지 고려해야 할 점이 있습니다. RSI 지표를 예로 들면, 지표를 계산할 때 다양한 변수값을 입력하여 산출합니다. 보통 기간 변수가 많이 사용되는데, 이는 이동평균을 계산하거나 해당 이동평균의 기간 가중평균을 구하는 데 사용됩니다. 이러한 기간이 조금만 달라져도 앞서 언급한 논리 상자의 수행 결과가 달라지고, 진입 타점이 미세하게 변경될 수 있습니다.

 

따라서 백테스팅을 수행하여 트레이딩 봇의 진입 타점 성능을 최적화하는 것이 중요합니다.

 

자동 트레이딩 봇 

텔레그램 자동 트레이딩 봇

 

 

해당 트레이딩 봇이 사용하는 지표는 총 네 가지로, Donchian Channel, LWTI, 거래량, 그리고 지지/저항 라인입니다. 각 지표에 활용되는 파라미터의 수는 기본적으로 네 가지이며, 추가로 Donchian Channel의 상단을 종가가 연속으로 1번, 2번, 3번, 4번 상승할 때 등으로 세분화할 수 있어 변수로 작용하는 파라미터의 수는 약 10개에 달합니다. 여기에 손익비와 레버리지를 고려하면 경우의 수는 억 단위를 넘어섭니다.

 

이러한 복잡한 조건들로 인해, 대충 만들어지거나 단순히 사기를 목적으로 개발된 트레이딩 봇이 시중의 90% 이상을 차지하게 됩니다. 대부분의 트레이딩 봇은 파라미터를 정밀하게 조정하지 않고, 타점의 미세 조정이나 철저한 백테스팅을 거치지 않아 실질적인 성능이 떨어집니다.

 

반면, 저희 Autotrading Yes Bot은 각 파라미터에 대해 정밀한 미세 조정을 수행하여 성능을 극대화하도록 설계되어 있습니다. 철저한 백테스팅을 통해 검증된 전략을 바탕으로, 안정적이고 지속 가능한 수익을 추구합니다. 이를 통해 사용자께서 신뢰할 수 있는 트레이딩 환경을 제공하고자 합니다.

백테스팅 요청 페이지 

 

해당 페이지에서 파라미터들의 대해 범위를 지정해 백테스팅을 요청하면 건수에 따라 1일에서 1주일사이로 결과지가 csv형태로 신청자 이메일로 전송이 됩니다.

 

백테스팅 결과지 예시

해당 예시에서는 7년 동안 파라미터 조합별로 데이터를 왼쪽부터 파라미터 조합, 초기 자본 100달러, 최종 잔액, 트레이딩 수행 횟수의 형식으로 나열하고 있습니다.

 

보다시피, 수천에서 수만 번에 이르는 백테스팅을 수행한 후, 그 중 가장 성과가 우수한 조합값을 선택하여 실제 트레이딩에 적용하게 됩니다. 일부 파라미터 조합은 손실을 기록하는 반면, 다른 조합은 최소 10배에서 최대 수백, 수천 배에 이르는 수익을 창출하며 결과가 천차만별입니다.

 

따라서, 트레이딩 봇을 통해 안정적이고 지속 가능한 수익을 얻기 위해서는 최소 수백 개의 파라미터 조합을 테스트하고, 그 중에서 우수한 결과를 보인 조합을 선택하여 사용하는 것이 필수적입니다.

 

이상으로, 트레이딩 봇을 효과적으로 활용하는 방법에 대해 설명드렸습니다.