코인 레버리지 거래, 선물 거래 배율을 어떻게 정하는게 좋을까?

코인 선물 레버리지 거래, 얼마의 배율로 거래 하는것이 적당할까?

필자는 해당 주제에 대해 심도있는 몇가지 고찰을 해보려고 한다.

 

우선 어떤 매매던지 궁극적인 목적은 차익 실현이다 , 선물 거래의 경우엔 롱과 숏 두가지의 포지션으로 가격 변동성이 위로 가던 아래로 가던 어느쪽 움직임에서던 이득을 얻을수 있다는 장점을 가지고 있다.

여기에서'타점' '손익비' '배율' 세가지 중요한 개념이 등장한다

 

우선 타점이 무엇인지 알아보도록 하자

비트코인 한시간 봉 차트

여기 비트코인의 1시간 봉 차트가 있다

타점이란 쉽게 말해 내가 어느지점에 진입하느냐를 정하는 것을 말한다

예를들어 롱 포지션을 진입하고자 한다면 

진입 타점 설명

이런 각각의 지점은 전부 진입할수있는 타점이된다

타점을 잘 잡다   라는게 결국은 차익실현을 잘 할수 있는 자리에 들어간걸 의미한다

롱 포지션이라고 가정하면 동그라미 친 지점들은 전부 매우 좋은 진입 타점인 반면

숏 포지션으로 들어갔다면 최악의 포지션들인 것이다

 

그럼 손익비란건 무엇일까?

아무리 고수라 해도 쉴새없이 움직이며 변화무쌍한 차트의 모든 움직임을 정확하게 예측할수는 없는 노릇이다.

엄청 확신을 한 자리였지만 막상 들어가보니 정반대로 움직이면 어떻게 할까? 청산 당할때 까지 가만히 고집부리며 뻐팅겨야 할까?

그런식의 매매를 거듭하면 아무리 돈을 많이 가지고 있어도 결국엔 청산을 당하고 시장에서 퇴출을 당할것이다.

내예상과 정반대로 갔을땐 깔끔하게 인정하고 털고 나와야 한다.

 

여기에서 손익비라는게 '어느 지점에서 나의 패착이란걸 인정할지'를 정하는 것이다 혹은 반대로' 어느지점에서 내가 예상한것이 전부 들어맞았는지'를 정하는것이다

 

예를들어보자

임의의 타점 설정

동그라미 친 지점 6만불 부근에서 롱을 진입했다고 가정해보자

앞서 말했듯 궁극적인 목적은 차익실현이다. 우리가 돈을 벌기위해선 차트는 아래가 아니라 위로 가야한다

그럼 얼마나 가야 만족할것인가? 혹은 아래로 얼마나 가야 나의 패착을 인정 할것인가? 를 결정하는것이 곧 손익비 이다

손익비는 언제 설정할까?

 

필자는 수도없이 많은 사람이 진입한뒤에 시시각각 손익비를 바꾸는 매매를 하는것을 목격했다

하지만 단호하게 말하건데 손익비는 처음 진입 타점 설정시에 설정하고 들어가야하고 정확히 칼같이 지켜내야 한다

 

그이유는 인간의 부화뇌동적인 성향 때문인데

돈과 엮여있는 차트의 현란한 무빙은 인간의 부화뇌동의 성향을 극단적으로 끌어올려 사리분별이 불가능케 만들어버린다

그래서 필자는 그걸 일종의 '주화입마'라고 보고 이걸 미연의 예방하고자 진입하기전에 미리 마음을 단단히 먹고 내가 이선을 넘으면 익절한다 혹은 이선을 넘으면 손절한다를 일종의 약속을 스스로와 해내고 난뒤 들어가면 주화입마가 되지 않을수 있다고 생각해서이다

 

선물 거래는 대단히 위험하다

 

특히 레버리지 거래의 경우엔 일정 배율을 넘기는 시점부턴 사실상 투자나 투기라고 부르기 민망해진다

그냥 도박과 다를바 없다

 

그나마 우리가 선물 거래로 현실적으로 돈을 벌기위해선 낮은 배율로 들어가야한다

 

얼마의 배율이 적당할까??

 

그해답은 차트안에 있다

비트코인 박스권

해당 1시간봉 차트에서 비트는 일정한 가격박스권 안에서 왔다갔다 하는중이다

6만불~6만7천불정도 박스권이 형성이 되어있다

 

그럼 위아래로 10%정도의 변동성이 발생하는 박스권이란 의미이고

만약 우리가 시간단위의 트레이딩을 한다고라 한다면 최대10%변동성이 발생할수 있음을 염두 해두고 배율을 정하는것이 좋다고 생각한다

 

응용을 한다면 해당 박스권 하단에 근접했을시 10배롱을 진입하고

반대로 상단에 접근했을시 10배 숏을 진입하는 형태가 될수있다

 

이건 지극히 단순한 접근이고 실전에선 고려사항이 훨씬 더 많고 배율 설정도 보다 탄력적으로 이뤄져야 한다

 

결국 어쨋든 배율을 설정하는 기준은 해당 자산의 변동성이다

하루 평균 위아래로 5%의 변동성이 발생한다면 10배를 설정 하면 중간정도의 위험 20배를 진입하면 청산위험 높을것이고 20배를 넘기는 배율은 매우 위험하고 언제 청산당해도 이상하지 않을것이다

 

결국엔 변동성, 기대하는 수익률, 질수있는 리스크 정도 등의 변수를 종합적으로 고려해서 최종적인 배율을 정하는 것이 좋다

 

그리고 앞서 말했듯

우린 청산까지 기다리는 것이 아닌

언제서 우리의 '패착'을 인정할 것인지 '손익비'를 미리 전부 정하고 진입한다고 말했었다

 

정리를 해보자면

 

타점이란

우리가 진입하고 하는 자리이고

손익비는 언제 어디서 손절과 익절을 할것인지의 비율을 의미하며

배율은 모든 거래의 리스크와 수익률을 어떻게 정할것인지에 관한것이다

 

타점은 당연히 손익비가 좋은 자리에 진입하여야 하고

손익비는 당연히 배율에 영향을 받게끔 잡힐것이고

배율은 반드시 해당 자산군의 변동성 깊이에 영향을 받게된다

 

모든것이 연결되어 있다

 

필자는 선물거래를 하지 않는다

그이유는 선물거래는 부화뇌동을 부추긴다

몇달간 꾸준히 누적되오던 수익이 어느 한번의 부화뇌동에 완전히 0이 되버리는 일을 숱하게 겪었다

이것을 몇번 하고나자 결국 이런 리스크를 감수하기 보단 그냥 현물로 차근차근 수익을 꾸준히 안정적으로 만들어가자 라고 마음을 바꿨다

 

기억하자

욕심은 반드시 화를 부른다

 

뭐든 적당한게 좋다